七同學(xué)
2025-05-13 21:31這分別對應(yīng)的是哪個(gè)公式？公式里面的什么呢？可以幫我一一對應(yīng)嗎？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-14 09:18
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同學(xué)你好。這個(gè)對應(yīng)的是下圖中標(biāo)出的公式。其中，r0 = 當(dāng)前短期利率水平 = 4%，λ1 = 100 bps = 1%，λ2 = 80 bps = 0.8%，σ = 2%，dt = 1/12（因?yàn)槭莔onthly time step）。
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