七同學
2025-05-13 23:09可以講一下c選項嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-05-14 09:24
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同學你好。C描述的是股票期權的隱含波動率的形狀:隨strike price的上升,implied volatility會下降,低strike price的部分implied volatility更高,見下圖。這種圖像通常被稱作volatility skew或者volatility smirk。
