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2025-05-14 08:30老師,這里說(shuō)違約相關(guān)系數(shù)降低,equity層價(jià)值下降,為什么課件里說(shuō)equity層的spread增加呢?這里不明白。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-14 09:38
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同學(xué)你好。這個(gè)spread可以掛鉤到收益率的概念。收益率越高,折現(xiàn)率也就越高,對(duì)應(yīng)的價(jià)值就會(huì)下跌。
