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2025-05-14 10:51上課例題都是有三個portfolio,這個例題只有兩個如何聯立?
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2025-05-16 18:00
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那就把另一個當做是兩個資產結合后的,直接比較兩個組合的風險收益,確保風險一致,然后看哪個收益高就做多哪個組合。
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追問
具體如何解答 可以幫忙解答一下嗎?
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追答
portfolio X乘上3,預期收益等24%,因子敏感性為2.4。此時X與Y因子敏感性一致,但是預期收益不同,因此作多portfolio X。
