jy
2025-05-14 10:51上課例題都是有三個(gè)portfolio,這個(gè)例題只有兩個(gè)如何聯(lián)立?
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2025-05-16 18:00
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那就把另一個(gè)當(dāng)做是兩個(gè)資產(chǎn)結(jié)合后的,直接比較兩個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益,確保風(fēng)險(xiǎn)一致,然后看哪個(gè)收益高就做多哪個(gè)組合。
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追問(wèn)
具體如何解答 可以幫忙解答一下嗎?
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追答
portfolio X乘上3,預(yù)期收益等24%,因子敏感性為2.4。此時(shí)X與Y因子敏感性一致,但是預(yù)期收益不同,因此作多portfolio X。
