Panda醬
2019-03-20 09:10你好,教材363頁,請(qǐng)問第五題C選項(xiàng)如何理解,麻煩老師詳細(xì)講解下,謝謝
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-03-20 09:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,第五題,下面哪一個(gè)聲明不應(yīng)該被包含在A同學(xué)的報(bào)告中,關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)資本的配置決策報(bào)告
A錯(cuò),vaR不能捕捉流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),這是他的一個(gè)缺點(diǎn)
B對(duì)的,壓力測(cè)試和情景分析可以評(píng)估極端事件的影響,壓力測(cè)試就是把指標(biāo)推到極端值,看風(fēng)險(xiǎn)有多大,情景分析可以假設(shè)各種場(chǎng)景(若干指標(biāo)在某個(gè)特定值)看風(fēng)險(xiǎn)有多大
C對(duì)的,VaR確實(shí)可以用于非正態(tài)分布的情況,用歷史法就可以,參數(shù)法假設(shè)要正態(tài)分布
所以這題只有A是錯(cuò)的,因此A不能包含在內(nèi)
