panghu
2025-05-14 12:07請問long/short 同一個option, volatility smail 的圖也是一樣的嗎, 就像這里的D, 是不是換成short ITM call volatility也是最大的
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-05-15 09:08
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同學你好。Long改成short的話沒有影響,因為implied volatility是根據(jù)市場的交易價格(這個交易價格就是多頭和空頭的交易價格)反推出來的標的資產在未來一段期間中的波動率,不管你是多頭還是空頭都不影響的。
