186****8735
2025-05-14 13:32DD的公式是(v-K)/sigama?還是lnV-Lnk/sigama?這題用的公式為什么和將以上不一樣呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2025-05-15 14:07
該回答已被題主采納
同學你好,
你寫的第一個公式是moody KMV的DD計算公式,這道題問的是T=1時,Merton模型DD的近似計算,Merton模型中的DD是d2,當T=1時,d2可以近似計算為(lnV-lnK)/sigma(V)。
希望能解答你的疑惑,加油!
