秦同學(xué)
2025-05-14 18:35可以再講一下這道題的四個(gè)選項(xiàng)嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-15 09:24
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同學(xué)你好。
Principal mapping是將債券組合映射至一個(gè)價(jià)值相等、到期期限等于組合平均到期期限的零息債券上。
Duration mapping是將債券組合映射至一個(gè)價(jià)值相等、到期期限等于組合Macaulay duration的零息債券上。
Cash flows mapping則是將債券組合的現(xiàn)金流一一拎出來,分別映射到不同的零息債券上。
沒有convexity mapping的概念。
