幸同學(xué)
2025-05-15 05:42這個算風(fēng)險調(diào)整之后的RAROC的時候 紅色那個地方是對非預(yù)期損失的調(diào)整 為什么不直接減去表格中非預(yù)期損失的48millon 而是加上47*2%
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1個回答
Michael助教
2025-05-15 10:27
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同學(xué)你好，因為48M是非預(yù)期損失，也就是這個損失是很低的概率發(fā)生的，所以不能再分子中直接減去（如果直接減去的話，計算出來的就是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的最壞情況下的收益。對于非預(yù)期損失的風(fēng)險管理辦法是額外準(zhǔn)備47M的經(jīng)濟(jì)資本，所以RAROC這個指標(biāo)計算的是這個額外準(zhǔn)備的經(jīng)濟(jì)資本中，每單位可以獲得多少回報。至于加上的47*2，是因為經(jīng)濟(jì)資本是可以允許去參加一些無風(fēng)險的投資的，這部分收入也算作銀行的收入中。
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