panghu
2025-05-15 11:08請問用weighted historical simulation算是出來的VaR,ES是不是都只局限于歷史數(shù)據(jù)中的最大值, 只有volatility, correlation, filter 的HS算出來的VaR, ES才會比歷史數(shù)據(jù)大
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1個回答
黃石助教
2025-05-16 09:33
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同學(xué)你好。正確的。
