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2025-05-15 14:42請(qǐng)檢查一下解題思路有沒有問題（特別是判斷的細(xì)節(jié)） 題目問的是不合適的選項(xiàng)。 對(duì)于A和B都沒有太大的問題。 對(duì)于C，說尾部相對(duì)中間要更準(zhǔn)確，比例靠近0和1的部分方差小，是不是都在說明尾部數(shù)據(jù)沒有太大的問題？所以不需要調(diào)整方法？另外，對(duì)尾部比較好的方法是AD，也不是題目中的方法。 對(duì)于D，VaR正確應(yīng)該要有兩個(gè)條件，一個(gè)是CDF函數(shù)服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布，一個(gè)是iid。題中說有自相關(guān)，所以不獨(dú)立，所以VaR的值可能扎堆出現(xiàn)，也就說明對(duì)風(fēng)險(xiǎn)不敏感。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-16 09:37
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同學(xué)你好。對(duì)于C，the sample estimate of the proportion near 0 or 1 has lower variance的描述想說的其實(shí)就是分布尾部的一點(diǎn)差別可能就意味著分布間存在很大區(qū)別（因?yàn)槲膊康姆讲畋容^小，意味著很難出現(xiàn)較大的差別；proportion就是數(shù)據(jù)比例的意思，CDF函數(shù)本身算的也就是變量取值 <= ...的一個(gè)比例）。如果有這樣一種情況出現(xiàn)的話，我們應(yīng)該使用AD檢驗(yàn)，這個(gè)檢驗(yàn)相較于剩下的兩個(gè)檢驗(yàn)賦予了尾部更高的權(quán)重。D的話沒有問題。
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