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2025-05-15 15:331.這里的敞口是對(duì)方違約時(shí),我會(huì)虧多少錢(qián)的意思吧? 2.-36的意思是,現(xiàn)在對(duì)方欠我36還是我欠對(duì)方36。 3.兩個(gè)計(jì)算公式里面都有IM,這兩個(gè)IM分別是我交的IM還是對(duì)手交的IM?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-05-17 00:01
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同學(xué)你好,
敞口指的是對(duì)手違約可能收不回的部分,也就是還沒(méi)拿到的當(dāng)前賺的部分。
-36代表對(duì)手當(dāng)前還沒(méi)拿到的賺的部分。
兩個(gè)計(jì)算公式中的IM都是自己交的部分。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問(wèn)
關(guān)于兩個(gè)公式中的IM都是自己交的這個(gè)說(shuō)法我還是有疑問(wèn),能否請(qǐng)仍然以這道題為例,假如我交了IM是5,對(duì)方交的IM是3,請(qǐng)分別再講解一下CCP和funding的exposure怎么計(jì)算?
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追答
同學(xué)你好,
不好意思,這里寫(xiě)錯(cuò)了。應(yīng)該是Credit Exposure中的IM是對(duì)方提供的,用于抵消對(duì)手方帶來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn);Funding Exposure中的IM是己方提供的,影響自身資金成本。
希望能解答你的疑惑,加油!
