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2025-05-15 15:511、A是說反了嗎？普通的歷史模擬法才是特殊情況？ 2、B請翻譯一下，沒看懂。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-05-17 21:48
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同學你好。
1. 正確的。
2. 這句話的意思是在filtered historical simulation中，我們不需要依仗于方差協(xié)方差矩陣就可以維系數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性。這個是正確的，舉個例子：現(xiàn)在有A，B，C三個資產(chǎn)。我們的做法是在做重抽樣的時候，每次重抽樣都抽同一天的這三個資產(chǎn)的數(shù)據(jù)。比方說對于A我們抽到樣本中第40天的數(shù)據(jù)，那么我們就確保B和C的數(shù)據(jù)也是來自樣本中第40天的數(shù)據(jù)。比方說這三個資產(chǎn)之間是正相關(guān)的，那么如果A第40天的回報率高，則B和C第40天的回報率也會傾向于高。現(xiàn)在我們統(tǒng)一抽這三個資產(chǎn)的第40天的數(shù)據(jù)就能維系住這樣一個相關(guān)性。這個當作結(jié)論記住就可以，使用方差協(xié)方差矩陣會造成所謂的“維度的詛咒”，隨著資產(chǎn)個數(shù)的上升計算量會出現(xiàn)指數(shù)級上升，filtered HS可以避免這個問題。
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