梁同學(xué)
2025-05-15 16:18老師,這道題考的是什么呀
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2025-05-17 22:09
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個(gè)題目考察的是style analysis風(fēng)格分析,在評(píng)估一個(gè)投資組合的業(yè)績(jī)的時(shí)候,我們會(huì)將業(yè)績(jī)分為兩個(gè)部分,一個(gè)是和投資風(fēng)格相關(guān)(這種風(fēng)格會(huì)在投資初期就定下調(diào)調(diào),比如確定一個(gè)基準(zhǔn)組合),另外一個(gè)就是偏離了投資風(fēng)格的部分。如果前者的占比大,說(shuō)明了基金經(jīng)理的風(fēng)格選的好,如果后者的占比大,說(shuō)明了基金經(jīng)理的運(yùn)氣好,如果后者的占比一直很大,說(shuō)明了基金經(jīng)理的個(gè)人能力強(qiáng)。
