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2025-05-15 16:351.這道題為什么不扣除EL,怎么判斷什么時候扣除EL什么時候不扣除。 2.這道題需要查表才能做,實際考試會需要查表嗎。
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-05-17 00:09
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同學你好,
在二級信用風險部分,使用vasicek model計算credit VaR時不需要扣除EL。
考試確實有可能需要查表,需要熟悉標準正態(tài)分布的查表。
希望能解答你的疑惑,加油!
