??智慧
2025-05-15 17:48其他的9個(gè)模型做出的短期利率變動(dòng)，和正態(tài)分布和對(duì)數(shù)分布的利率對(duì)比，對(duì)于期權(quán)算出來的價(jià)格都不一致嗎？難道正態(tài)分布算出來就是正確答案嗎？那還需要這些模型干嘛？
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-16 10:43
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同學(xué)你好。不同的模型算出來的結(jié)果都是不同的?，F(xiàn)實(shí)中利率到底是服從怎樣的過程沒有人知道，如果不去提出模型進(jìn)行建模，那么不論是衍生品定價(jià)還是風(fēng)險(xiǎn)管理都無法開展下去。提出利率模型就是為了去刻畫利率，幫助我們?nèi)ダ斫饫实臋C(jī)制，并滿足定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的需求。模型各有各的缺陷，所以在過去幾十年間不斷有更優(yōu)良的模型被提出。
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