羅同學(xué)
2025-05-15 18:54請問GEV中的規(guī)模參數(shù)和POT中的規(guī)模參數(shù)不同嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-05-16 10:47
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同學(xué)你好。不同的,不過考綱里沒有要求,簡單了解一下就可以。見下圖(下圖中的標(biāo)識與課件中一致;β是GEV中σ、ξ、μ以及threshold u的函數(shù))。
