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2025-05-15 23:19密卷前面有一道題是這么說的,MTM=-36,VM=-40,IM=3(雙方都交),關(guān)于funding position的思路是這樣的:我欠了對方36,但我交了40VM,相當(dāng)于我多交了4的VM,再加上我已經(jīng)交了3的IM,所以我的funding position就是7。 現(xiàn)在按照這道題的說法,MTM=20,VM=15,IM=3(雙方交),關(guān)于funding position的思路是怎樣的呢(請按照上面的說法來解答)
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1個回答
楊玲琪助教
2025-05-17 01:42
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同學(xué)你好,
從funding exposure的角度來看,組合價值為20,收到變動保證金15,所以額外需要funding cost=5進(jìn)行風(fēng)險管理,支付初始保證金3也屬于funding cost,所以總的funding exposure即funding cost為8。
希望能解答你的疑惑,加油
