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2025-05-16 02:44B算的不是stressed es? 哪來(lái)的es?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-16 10:54
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同學(xué)你好。Stressed ES是ES這一風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)的一個(gè)子類(lèi),特殊的點(diǎn)在于使用的是過(guò)去一段壓力期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算的。直接說(shuō)FRTB使用ES來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也是沒(méi)有問(wèn)題的,只不過(guò)相對(duì)來(lái)說(shuō)沒(méi)有那么細(xì)節(jié)。
