同同學(xué)
2025-05-16 04:02請(qǐng)問Q2能不能再詳細(xì)講解一下,沒搞懂這么做的原理。btw,這道題怎沒有視頻解析呢?
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-05-16 15:28
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同學(xué),上午好。視頻解析在題干最下邊。
具體邏輯見截圖。簡單來說,就是△y,用到了VaR的思路來計(jì)算。△y=μ-2.33σ(2.33對(duì)應(yīng)99%置信區(qū)間)
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追問
請(qǐng)問老師,delta Y 用VaR值求解的邏輯是什么?
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追答
同學(xué),上午好。
△y用VaR來表示,而且把μ就設(shè)陳0,所以△y=-2.33σ,其原因在于,因?yàn)棣沂菍?duì)均值收益率的一個(gè)偏離(收益率發(fā)生偏離,就有△y,所以可以用σ來表示△y),然后因?yàn)榧僭O(shè)99%的置信區(qū)間,所以是-2.33σ
