panghu
2025-05-16 09:11，只會計(jì)算，沒看明白解釋什么意思可以翻譯一下嗎
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-05-17 00:31
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同學(xué)你好，這個題目考察的是基金經(jīng)理的資金分配問題（risk budget between asset managers），通過題目中給的數(shù)據(jù)，結(jié)合最優(yōu)分配公式就可以求出每一個基金經(jīng)理的最理想權(quán)重了。算出來第一個最優(yōu)權(quán)重是36%，第二個最優(yōu)權(quán)重是34.3%，發(fā)現(xiàn)合起來沒有到100%，那么剩余的部分就是給基準(zhǔn)組合了。
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