一同學(xué)
2025-05-16 10:17周老師,CRC跟Credit VaR公式一樣?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-05-17 20:40
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同學(xué)你好,不一樣的,一般credit risk charge說的是basel的資本金要求,要看銀行采用的事SA模型還是IRB模型。如果說到了credit VaR,那一般都是WCL-EL
