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Essie助教
2025-05-16 21:06
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同學(xué)你好,short put的delta為正,想要完成delta hedge,則股票組合的delta要為負(fù)。
因?yàn)楣善北旧淼膁elta為+1,因此得short stock。
short put的delta為10000*0.363=3,630,因此應(yīng)該short 3630份股票。
