1個回答
Essie助教
2025-05-16 21:06
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同學你好,short put的delta為正,想要完成delta hedge,則股票組合的delta要為負。
因為股票本身的delta為+1,因此得short stock。
short put的delta為10000*0.363=3,630,因此應該short 3630份股票。
