Lord Voldemort
2025-05-16 17:03這題什么意思,怎么做
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2025-05-17 22:42
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同學你好,這道題目問的是ABC D四個資產(chǎn),如果賣掉25,000,并且只能選擇其中的一個資產(chǎn),那么最應該賣掉哪一個才可以使得投資組合的VaR下降最多,因為組合VaR的變化=MVaR*25000,所以只要選在ABCD里面哪一個的MVaR最大就行,所以選擇D選項。
