一同學(xué)
2025-05-16 18:20黃老師,P0按spot rate3.5%折算3期=949.2853,已知不太對呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-05-17 21:52
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同學(xué)你好。注意P0應(yīng)是按照一年半期的即期利率折現(xiàn)三期回來。這道題目中并沒有給到你一年半期的即期利率,所以945.80算是一個給定的已知信息。3.5%是當前的半年期即期利率,不能直接用來給一年半期零息債券進行定價的。
