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2025-05-17 00:31這個(gè)方法分business line還是怎樣，詳細(xì)講解下和bia的不同，非計(jì)算部分
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-05-17 20:55
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同學(xué)你好，這個(gè)方法和BIA就完全不一樣了，
1、BIA的思路是找到近三年的平均的GI，然后這個(gè)值直接乘以15%就是資本金
2、SMA的思路是先找到銀行的BI（這個(gè)指標(biāo)是銀行的三大業(yè)務(wù)收入，也就是利息，租金股息，以及其他中間服務(wù)），然后根據(jù)BI的大小乘以不同的系數(shù)（題目中的表），最后再乘以一個(gè)懲罰系數(shù)（取決于近幾年的銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理情況，管理好的系數(shù)就小，管理不好曾經(jīng)出現(xiàn)過重大操作風(fēng)險(xiǎn)損失的這個(gè)系數(shù)就大），最后得到操作風(fēng)險(xiǎn)資本金。
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追問
是非計(jì)算部分，比如分不分business line還是整公司算，應(yīng)用范圍，場景，限制等等
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追答
SMA不分business line，整個(gè)公司算，沒有限制（因?yàn)槟壳安僮黠L(fēng)險(xiǎn)的資本金度量只有這個(gè)辦法了），要非要說限制那就是遵循basel協(xié)議的銀行需要使用這個(gè)方法，其他銀行不需要。
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