王同學(xué)
2025-05-17 15:23老師好,從課程內(nèi)容的先后設(shè)置上,1)為什么是先measuring backtesting validating 再是mapping呢,感覺mapping好像也是measuring的一部分;2)或者說(shuō)第一部分講的是單體VAR,mapping里面講述如何分析計(jì)算組合VAR的角度來(lái)考慮嗎?謝謝
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-19 09:25
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同學(xué)你好。你可以這么來(lái)看待這部分內(nèi)容的設(shè)置:首先學(xué)習(xí)基礎(chǔ)的對(duì)于VaR的計(jì)算方法(包括參數(shù)法、非參數(shù)法、半?yún)?shù)法以及參數(shù)法中比較高階的基于極值理論的方法),然后開始更進(jìn)階的內(nèi)容的學(xué)習(xí),包括如何對(duì)VaR模型做驗(yàn)證,以及在面臨復(fù)雜組合的VaR的計(jì)算時(shí)我們可以怎樣降低我們的工作量(這個(gè)就是VaR mapping;當(dāng)然,mapping這部分本質(zhì)上也是在計(jì)算VaR)。
