137****0129
2025-05-17 16:46dividend算在option value里的公式是不是可以理解成max(0, S-X+dividend)?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Essie助教
2025-05-19 09:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,不是。因為股利是在計算S0的時候就已經(jīng)考慮過了,未來的股利折現(xiàn)到0時刻,計算出剔除掉股利后的股票價格,然后得到的這個S0再去構(gòu)建二叉樹。后面的節(jié)點計算option value依舊還是max(0,S-X).
