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2025-05-17 18:14用VAR為什么不考慮權(quán)重呢?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-05-17 22:46
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同學(xué)你好,考慮了的呀,你看解析的第一行計(jì)算波動率的時候就考慮權(quán)重了。
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追問
這個是老師講題時用的,沒有用權(quán)重
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追答
同學(xué)你好,也已經(jīng)使用了,VaR(A)和VaR(B)在單獨(dú)計(jì)算的時候,用的金額100和50,就是考慮權(quán)重之后的結(jié)果,比如50等于1/3*(100+50)。
