羅同學
2025-05-17 22:55老師好,PV equity 的公式能否講解下,不太理解這個時間點及公式,謝謝。
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1個回答
Essie助教
2025-05-19 09:43
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同學你好,股權端的估值,相當于計算對應區(qū)間的持有期收益率holding period return。t=18時,上一個互換日是t=12,所以持有期收益率看的是S18到S12的,然后計算的時候假設名義本金都是1,最后PV收-PV支軋差完,再乘以真正的名義本金。
