180****7753
2025-05-18 01:07就一個債權(quán)要么違約要么不違約,也就是99%都損失啊,wcl應(yīng)該630*0.1才對
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2025-05-18 23:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
面值是630,一年后99%的概率債券價值估計是567,所以由于違約風(fēng)險變化造成的損失是630-567,而損失率是10%,也就是其中有90%可以通過一些方式回收,所以實際損失是價格變動帶來的損失的10%,就是(630-567)*10%=6.3。
希望能解答你的疑惑,加油!
