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2025-05-18 01:32這是為什么,哪里有知識(shí)點(diǎn)
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-05-18 22:27
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同學(xué)你好,這個(gè)是FRM P1的知識(shí)點(diǎn),解析中提到的公式其實(shí)就是波動(dòng)率公式的變形,方差(X+Y)=方差(X)+方差(Y)+2*相關(guān)系數(shù)*波動(dòng)率(X)*波動(dòng)率(Y),所以解析中的公式不能包含收益,或者說假定收益等于0.如果題目中的收益不可以忽略,那么這個(gè)公式也就不成立了。
