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2025-05-18 01:37回答的不對吧
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2025-05-18 22:31
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同學(xué)你好,不是這道題目,應(yīng)該是在強(qiáng)化課或者是百題課里面,題目有一個條件(相關(guān)系數(shù)等于1),所以兩個VaR可以這樣處理。如果題目已知相關(guān)系數(shù),那就按照VaR(p)^2=VaR(policymix)^2+VaR(active)^2+2*ρ*VaR(policymix)VaR(active)求解即可。
