秦同學(xué)
2025-05-18 10:33B為什么是錯的呢
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-05-19 09:46
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同學(xué)你好。B錯在FRTB中對于歷史模擬法的要求是直接基于10天期的數(shù)據(jù)來去做的。舉個例子，比方說我有歷史上一百天的數(shù)據(jù)，然后我有股票價(jià)格這個風(fēng)險(xiǎn)因子，我們的做法是找到第一天到第十天、第二天到第十一天、第三天到第十二天、...、第九十一天到第一百天的股價(jià)的變動，用這些變動來做歷史模擬。這個做法和之前監(jiān)管的要求有兩個大的區(qū)別：1. 直接使用10天期數(shù)據(jù)來做；2. 每個十天期之間都是有重疊的（如第一天到第十天和第二天到第十一天之間是有很大重疊的，這個的主要原因在于如果每個10天期是不重疊的話，那么數(shù)據(jù)量就會很少（或者反過來說就是我們可能需要非常大的歷史樣本來去獲得足夠的數(shù)據(jù)量），像上面這個例子，100天的數(shù)據(jù)你只能找到10個股價(jià)的歷史變動）。
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