蛋同學(xué)
2025-05-18 16:20這里提到的term structure ，是否可以理解就是遠(yuǎn)期利率的變化形態(tài)？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-19 10:08
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同學(xué)你好。倒也不能說是變化形態(tài)，這一章我們主要研究的是有哪些因子可以解釋遠(yuǎn)期利率期限結(jié)構(gòu)的形狀。比方說當(dāng)前遠(yuǎn)期利率期限結(jié)構(gòu)是向上傾斜的，那這個(gè)形狀我們現(xiàn)在知道其實(shí)是由對(duì)未來利率的期望、債券價(jià)格的凸性與利率波動(dòng)率的共同作用、以及風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)所造成的。
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