蛋同學(xué)
2025-05-18 20:18這里有個(gè)問(wèn)題,公式里r指當(dāng)前的利率水平,但在時(shí)點(diǎn)1里公式里仍然使用的是時(shí)點(diǎn)0的利率水平r0,到了時(shí)點(diǎn)2又使用了時(shí)點(diǎn)1的利率水平r1,請(qǐng)問(wèn)如何理解?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-19 10:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。0時(shí)點(diǎn)的利率是r0,1時(shí)點(diǎn)的利率 = 當(dāng)前利率r0 + 0~1期間利率的變動(dòng)dr,2時(shí)點(diǎn)的利率 = 1時(shí)點(diǎn)的利率r1 + 1~2期間利率的變動(dòng)dr(展開(kāi)來(lái)寫(xiě)就是當(dāng)前利率r0 + 0~1期間利率的變動(dòng) + 1~2期間利率的變動(dòng))。
