謝同學(xué)
2025-05-19 17:18老師您好,請問這里如果沒有shock的影響,為什么variance前面的系數(shù)是0.98(α+β?)
所屬:CFA Level III > Asset Allocation 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2025-05-22 18:02
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同學(xué),上午好。關(guān)于此題,首先原理見截圖,紅框下劃線括號里的就是shock
然后,因為 γ = 0.000002, α = 0.9, and β = 0.08 and estimated variance at time (t ? 1) was 0.0004 (= 0.022)
所以,without shork = 0.000002+0.98*0.0004=0.000394
開根號就是1.9849%
