jy
2025-05-19 17:59這題怎么去套答案中的公式做?答案中的公式如何理解
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Essie助教
2025-05-20 09:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,答案中的公式是用總組合的delta,除以對沖工具的delta,就能得到需要幾份對沖工具。
因為原組合的delta和對沖工具的delta頭寸要相反,一個delta為正,一個為負,才能做delta對沖,所以等式右邊有個負號。
總組合的delta=100000*-0.42=-4200
所以對沖的份數(shù)=4200/1=long 4200股。
