139****6011
2025-05-19 22:09第一題的0.2還是不太理解,因?yàn)楸砀窭镎f(shuō)了這個(gè)合約的over life ai 是0,后面又說(shuō)了合約到期日的ai是0.2,從描述上看似乎是矛盾的,而且也沒(méi)說(shuō)0.2是從什么時(shí)候開始算到到期日的
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2025-05-20 09:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,AI over life of futures contract=0是一個(gè)干擾信息,這個(gè)信息沒(méi)有用,它的意思是說(shuō)在期貨合約到期期間的AI,期貨合約本身不會(huì)產(chǎn)生AI。
期貨合約只有在買賣的時(shí)候才需要考慮標(biāo)的資產(chǎn)的AI,然后用futures報(bào)價(jià)的clean price加上標(biāo)的的AI,得到dirty price。所以需要使用的信息是期貨合約到期時(shí)的應(yīng)計(jì)利息accrued interest at futures contract expiration.
-
追問(wèn)
0.2是什么時(shí)候到什么時(shí)候的利息呀
-
追答
從上一次coupon支付,到futures合約到期。
