努同學(xué)
2025-05-20 21:08第二步不應(yīng)該是2500000/1.1576嗎,課上不是教的乘小除大嗎?
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1個回答
Simon助教
2025-05-21 11:02
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同學(xué),上午好。匯率標價角度是歐元。
第2步,站在今天,合約到期,要反向買入2.5million美元,來抵消掉上一份short forward合約,那么從spot市場買回美元(賣歐元),站在dealer角度就是買歐元,所以用匯率1.1575
