幸同學(xué)
2025-05-20 22:16C和D選項可以再說一下嗎 最好附上相關(guān)知識點
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-05-22 11:51
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同學(xué)你好,
首先是C選項,Basel II did not require external credit ratings【高度依賴,比如信用風險資本的標準法,里面的風險權(quán)重在確認的時候需要知道公司評級】, but Basel III seeks to increase the reliance on external ratings【應(yīng)該是降低,還是剛剛說的信用風險基本法,basel修正案中大量減少了外部公司評級對于風險權(quán)重的指導(dǎo)作用,更多使用產(chǎn)品的本身特點,比如到期時間,本金,是不是有抵押物,等等】
然后是D選項,Basel II allowed many banks to show strong risk-based regulatory capital ratios despite high on- and off-balance sheet leverage【因為都是基于RWA的資本充足率,這個指標是可以將表外資產(chǎn)“藏”起來的】; Basel III adds a simple leverage ratio to act as a backstop to the risk-based capital ratio【leverage ratio的分母是total exposure,里面有表內(nèi)也有表外的敞口,這下藏不起來了】
