Paul
2025-05-21 11:42想請問第4題、statement 1 MVH可以使整體組合波動率降到最小、為什麼風(fēng)險會比較大?
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1個回答
Simon助教
2025-05-22 09:30
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同學(xué),上午好。
MVHR是基于歷史數(shù)據(jù)回歸得到的關(guān)系,然后基于歷史關(guān)系,來進(jìn)行對沖。風(fēng)險就在于,過去的歷史關(guān)系在未來不一樣成立,所以風(fēng)險依然很大。
