Paul
2025-05-21 11:42想請(qǐng)問(wèn)第4題、statement 1 MVH可以使整體組合波動(dòng)率降到最小、為什麼風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比較大?
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-05-22 09:30
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同學(xué),上午好。
MVHR是基于歷史數(shù)據(jù)回歸得到的關(guān)系,然后基于歷史關(guān)系,來(lái)進(jìn)行對(duì)沖。風(fēng)險(xiǎn)就在于,過(guò)去的歷史關(guān)系在未來(lái)不一樣成立,所以風(fēng)險(xiǎn)依然很大。
