幸同學(xué)
2025-05-21 14:57IR C對(duì)應(yīng)的不是市場風(fēng)險(xiǎn)嗎 市場風(fēng)險(xiǎn)的var不應(yīng)該是10天 99百分之的要求嗎 為什么c是對(duì)的
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-05-22 11:58
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同學(xué)你好，IRC是在trading book中找信用風(fēng)險(xiǎn)。所以還是按照信用風(fēng)險(xiǎn)的資本金要求來的，之前的SRC是按照市場風(fēng)險(xiǎn)的10天99%來，但是后面發(fā)現(xiàn)不夠，所以才引入了IRC（incremental risk charge）
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追問
所以我這個(gè)筆記之前記錯(cuò)了 應(yīng)該紅色畫圈部分換一下才對(duì)是不
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追答
對(duì)的，換一下就正確了。
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