幸同學(xué)
2025-05-21 17:43c選項(xiàng)IDRC 不是IRC的前身嗎 IRC說的不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的事情嗎 那不是應(yīng)該是99% 10天嗎 為什么c是對(duì)的呢 可以詳細(xì)說一下嗎
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-05-22 12:16
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同學(xué)你好,IRC是在trading book中找信用風(fēng)險(xiǎn)。所以還是按照信用風(fēng)險(xiǎn)的資本金要求來的,之前的SRC是按照市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的10天99%來,但是后面發(fā)現(xiàn)不夠,所以才引入了IRC(incremental risk charge)
