185****1997
2025-05-21 18:00最后一題，老師說delta收到股票價(jià)格與時(shí)間的影響，從期權(quán)價(jià)格的計(jì)算公式（好像叫做莫頓模型？）來看，期權(quán)價(jià)格還收到N(d1)、N(d2)的影響，而這N(d12)還除了時(shí)間與價(jià)格，還有波動(dòng)率的影響，因此，跳出這道題目來說，期權(quán)價(jià)格包括delta還收到波動(dòng)率影響（除了股價(jià)與時(shí)間）？
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-05-22 09:45
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同學(xué)，上午好。
期權(quán)價(jià)格總共收到5個(gè)因子的影響，無風(fēng)險(xiǎn)利率，行權(quán)價(jià)，股票價(jià)格，波動(dòng)率，到期時(shí)間。
N(d1）（也就是delta），也是用無風(fēng)險(xiǎn)利率，行權(quán)價(jià)，股票價(jià)格，波動(dòng)率，到期時(shí)間，來計(jì)算出來的。
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