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2025-05-21 18:00最后一題,老師說delta收到股票價格與時間的影響,從期權(quán)價格的計算公式(好像叫做莫頓模型?)來看,期權(quán)價格還收到N(d1)、N(d2)的影響,而這N(d12)還除了時間與價格,還有波動率的影響,因此,跳出這道題目來說,期權(quán)價格包括delta還收到波動率影響(除了股價與時間)?
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1個回答
Simon助教
2025-05-22 09:45
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同學(xué),上午好。
期權(quán)價格總共收到5個因子的影響,無風(fēng)險利率,行權(quán)價,股票價格,波動率,到期時間。
N(d1)(也就是delta),也是用無風(fēng)險利率,行權(quán)價,股票價格,波動率,到期時間,來計算出來的。
