幸同學(xué)
2025-05-21 21:15想問一下如果題干光說是巴塞爾2中的內(nèi)部評(píng)級(jí)法 我可以直接推出在這個(gè)方法下是百分之多少的var嗎 這個(gè)方法對(duì)應(yīng)的是什么風(fēng)險(xiǎn)呢 因?yàn)橹朗鞘裁达L(fēng)險(xiǎn)我才能知道是多少置信水平下的var
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-05-22 12:32
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可以的,basel II的內(nèi)部評(píng)級(jí)法中市場(chǎng)是10天的99%的VaR,操作和信用都是1年的99.9%的VaR。
