lola
2025-05-22 20:02老師,這里講的用case settle,為什么是50%+60%??梢越忉屢幌聠?/h3>
所屬:CFA Level II > Fixed Income
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1個回答
Danyi助教
2025-05-23 16:44
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同學你好,
現(xiàn)金交割下,可以交割同等級別中最便宜的債券,此題中投資者持有6年高等級無抵押債券,即Bond 2。同等級債券為Bond 1,Bond 1價格更低,賠償金額為(1-40%)×10=6M。然后將Bond 2售出,得到5M,總收益11M。
