幸同學(xué)
2025-05-23 15:07再講一下b選項screening technique 和c選項 stratification technique 需要掌握的點 和正確的定義
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-05-23 16:03
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同學(xué)你好,B選項的screening只是將資產(chǎn)的收益按照alpha排序后選擇前X只標(biāo)的資產(chǎn),每一個資產(chǎn)的權(quán)重是1/x;C選項的stratification則會先按照行業(yè)分類,然后再每一個行業(yè)內(nèi)部再按照screen的方法選擇前Y只標(biāo)的資產(chǎn)(比如能源行業(yè)選alpha排名前3的股票,零售行業(yè)選alpha排名前5的股票,以此類推)
