韓同學(xué)
2025-05-24 10:10老師這里期權(quán)的var值是標的資產(chǎn)的var值乘上各自對應(yīng)的delta這樣?
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1個回答
黃石助教
2025-05-26 10:30
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同學(xué)你好。嚴謹來講是標的資產(chǎn)的VaR乘上delta的絕對值。這個是一級中講過的delta-normal法的內(nèi)容,見下圖。
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好的謝謝
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追答
同學(xué)客氣。
