185****1997
2025-05-24 13:33通過(guò)currency swap,將CAD的浮動(dòng)利率換成了USD的固定利率,合約開(kāi)始時(shí)需要交換本金,合約結(jié)束后再把原本的本金換回來(lái),既然合約結(jié)束后又原封不動(dòng)的把貨幣換回來(lái)了,又為何需要再期初交換本金呢?針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,我可否這樣理解:如果不交換本金,我在合約過(guò)程中需要支付外幣的利息,而手里又沒(méi)持有外幣的話(huà),將會(huì)暴露在匯率風(fēng)險(xiǎn)中,因此要交換本金?
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-05-26 09:55
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同學(xué),上午好。
期初本金是標(biāo)桿,為期間的利息互換提供計(jì)算依據(jù)。期初本金可以換也可以不換。除非是真的要去花期初本金,才需要實(shí)際互換。
